柴田のシステム軍師論〜仕組みで勝って自由でいたい〜

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物価高という言葉が毎日のように聞かれる現在。インフレの時代は努力や根性だけで乗り切れるものではありません。必要なのは、相場に振り回されることなく、「自分に優しい仕組み」を構築すること。トレンドに従い、感情を排し、戦う労力は必要最小限。

プロトレーダー兼EA開発者の柴田元義さんに、インフレ時代に自由であり続けるためのトレード戦略を語っていただきます。

※FX雑誌『外国為替』vol.17（2025年12月22日発売）より転載　最新号の目次・お知らせはこちら

損失をかすり傷に抑えるRR重視のトレンドフォロー
なぜインフレが続くのか？どんな運用をすべき時期か？
ルールを休まず実行する。それがシステムの強み

損失をかすり傷に抑えるRR重視のトレンドフォロー

　『外国為替』をお読みいただいている皆さん、はじめまして。柴田元義と申します。本誌で連載を始めることになりました。ご縁に感謝。どうぞよろしくお願いいたします。

　トレード歴は13年。もともと私は小さな会社を経営していましたが、健康上のトラブルをきっかけに「実働から運用へ」働き方を転換しました。当時はトレードをしている人は今ほど多くなく、完全に独学ではじめました。株式・不動産・債券など幅広く学び、最終的に惹かれたのがFXでした。レバレッジと複利、この二つの力をシステム的に扱える点に可能性を感じたのです。試行錯誤を重ね、3年ほどの遠回りを経て、今のトレードスタイルにたどり着きました。

　私のトレードは一貫して「トレンドフォロー」です。相場には大きく分けて、レンジ（横ばい）とトレンド（上昇・下降）の2つの局面があります。私は後者、すなわち「流れに乗る」ことに徹しています。

　トレンドフォローでは、勝率よりもリスクリワード（損益比）が重要です。レンジ相場で小さな損を積み重ねても、トレンドが発生したときにその流れをしっかり取れれば、すべてを取り返せる。つまり、「勝率が低くても利益を残す」構造が成り立ちます。損失を〝かすり傷〟で終わらせ、トレンドが出たときに最後の転換シグナルが出るまで保有する。それが私の基本方針です。

　経済全体もまた、上昇と下降の波を繰り返します。インフレとデフレのサイクルは、まさにトレンドフォローの構図そのもの。上昇局面では、流れに逆らわず波に乗ることが資産形成の鍵になります。

図①：自作EAの最適化後の画面（MT5） — 様々なエントリーパターンを組み合わせ、トレンドフォローとして優秀な物を探す。「優秀」の定義は勝ち続けることではなく、勝ち負けのバランスの良さと複利との相性。

図②：最適化後のエントリーポイントチェック — 画面左側は横ばい相場で、小さな負けが発生している。画面中央から右側にかけてはトレンドが発生している。負けを小さくし、トレンド発生時の利益が大きく取れていることが確認できる。これによって「損小利大にできているか？」と確認する。

なぜインフレが続くのか？どんな運用をすべき時期か？

　今、世界は明確なインフレ局面にあります。物価は上がり、100円で買えたものが110円、120円を出さないと買えない。この実感は世界中で共有されていることでしょう。

　物価と賃金の間には3〜5年のタイムラグがあります。今は「物価だけが上がる」スタグフレーション期。やがて賃金が上がると、再び物価も上昇し、経済は大きな波を描きます。つまり、今のインフレは「次の成長期へ向かうトレンドの初動」と考えられます。物価上昇と賃金上昇を移動平均線でイメージするとしたら、ゴールデンクロスが出ている状態です。この流れは一時的ではなく、少なくとも今後10年は続くと私は見ています。

　インフレ下では、お金の価値が下がり続けます。つまり、現金を持っているだけでは実質的に資産が減る。お米も随分と高くなってしまった印象がありますね。だからこそ、「運用」こそが最も現実的な防衛策になります。デフレ期には守り、インフレ期には攻め。インフレの間に資産を築き、デフレ期には現金の価値を生かす。経済のサイクルに合わせて〝攻めと守り〟を切り替えること。それが時代に適応する行動だと思います。今はまさにインフレ期、つまり〝攻めるべき時期〟なのです。このコラムをお読みの方々も私も、今トレードができていることは幸せなのかもしれません。この時代、トレーディングは積極的に推進していきたいと思っています。

ルールを休まず実行する。それがシステムの強み

　FXの世界は24時間動き続けます。他の市場と違い、いつトレンドが発生するかは誰にも分かりません。私もかつては裁量で夜通しトレードしていましたが、ある夜はトレンドが出ず、次の日の昼に動いていたりしました。寝ている間にチャンスを逃す──この経験を何度も繰り返し、気づいたのです。「人間は24時間動けないが、相場は24時間動き続ける」と。だから私は、自分のトレードルールを完全に可視化し、システムに任せることにしました。これがシステムトレードとの出会いです。裁量からシステムに移行する決断は間違いではなかったと断言できます。

　システムの強みは、休まず動くことだけではありません。感情を排除し、常に同じ条件で判断できる点にあります。人間が不安や欲で判断を誤る場面でも、システムは淡々とルールを実行します。トレンドフォローの理念を最も忠実に具現化することで自分のルールも俯瞰することができ、システムにすることで自分の気づかない欠点もわかります。

　そしてシステム運用は決して「動かしてお終い」ではありません。検証・最適化・改良の繰り返しが重要になってきます。それでも、相場の全時間帯を公平に見つめ、トレンドを逃さない仕組みとして、システムトレードはインフレ時代の最適解だと考えています。

　相場も経済も同じです。流れを読む者が生き残る。インフレという大きな潮流の中で、感情ではなくルールで動くトレードを確立する。それが、次の10年を生き抜くための「トレンドフォロー」です。そして、そのルールを休まず実行できる存在──それこそがシステムトレードなのです。