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【第3回】AMSER made in New York|トレーディングアルゴリズムの裏側[林貴晴]

【第3回】AMSER made in New York|トレーディングアルゴリズムの裏側[林貴晴]

JFX株式会社

 今回の記事では、移動平均線の様々な種類と特徴を解説し、その活用法についてご紹介します。さらに、EA(エキスパートアドバイザー)開発時に利用している非公開の手法についても紹介します。

 移動平均線は、FXトレーディングにおける最も基本的なインジケーターです。トレンドの識別、価格データの平滑化、トレードシグナルの生成など、多岐にわたって使用されます。さらに、移動平均線には様々な種類があることも大きな特徴となっています。

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移動平均線の種類と特徴

 移動平均線は、FXトレーディングで市場のトレンドや方向性を理解するのに広く用いられるツールです。この中で単純移動平均(SMA)は、指定した期間の価格平均を表す、最も基本的なタイプです。移動平均線の特徴として、設定期間により線の安定性や反応性が異なります。短期間で設定すると、移動平均線は市場の変動に敏感になりますが、それにともない不安定さも増します。逆に、長期間で設定すると線は滑らかになりますが、市場の変動に対して反応が遅延することがあります。

期間の異なる移動平均線
(黄線)期間の短い移動平均線は不安定で方向性が定まらない。
(赤線)期間の長い移動平均線は遅延がより大きく発生する。

 遅延問題に対処するために、最新の価格により重みを置き、応答性を高める移動平均線が開発されました。指数平滑移動平均(EMA)や線形加重移動平均(LWMA)は、新しい価格に加重することで、価格変動に迅速に対応します。

 さらに、平均化したデータを再度平均化することで、線の安定性を向上させることが可能です。ハル移動平均(HMA)やT3移動平均線は、この平均化のプロセスを繰り返すことにより、より滑らかな線を提供します。

 移動平均線を比較すると、SMAでは価格に均等な加重が施されています。一方、EMAやLWMAは、より最近の価格に重きを置いて加重し、市場の変動に対する反応性が向上しています。HMAは最新の価格にさらに大きな加重を施し、古い価格にはマイナスの加重を適用することで、遅延の影響を大幅に減少させています。

 EAを開発する際、計算式にとらわれず、個々の価格データ(足)に独自の加重を施してオリジナルの移動平均線を作成することがあります。この方法は、学術的な定義の「平均」からは逸脱するかもしれませんが、開発においては非常に有効です。

 遅延を最小限に抑えたい場合は、最新の価格データに重点的に加重を施します。さらに、古い価格データの影響を減少させるために、古い価格データの加重を少なくしたり、マイナスの加重を適用したりすることがあります。未来の価格データを予測し、これを加味する手法もあります。これにより、より即時性の高い反応を期待できます。

 遅延を戦略的に利用したい場合は、上述の手法とは逆のアプローチを取ります。ここでは、最新の価格データよりも古い価格データに加重をかけることがあります。

 また、移動平均線の安定性を保つために、隣接する価格データ間の加重の差を最小限に抑え、加重を滑らかにすることが重要です。

移動平均線の加重 ※HMAは平均値
移動平均線の加重 ※HMAは平均値

 基本的なトレンド分析から複雑なトレード戦略の構築まで、移動平均線の挙動を理解し使い分けましょう。また、異なる時間足での移動平均線の使用は、短期的な市場の変動を捉えるのと同時に、長期的な視点から市場のトレンドを識別することを実現します。

 さらに、通貨ペアによっては異なる移動平均線が適しているため、選択能力が必要です。また、移動平均線を単体で使用するのではなく、他のインジケーターを組み合わせて活用することで、分析の精度を向上させることができます。この記事が読者の投資活動において有益な参考資料となれば幸いです。

移動平均線の利用方法

移動平均線の利用方法には、市場の動向を把握し、投資戦略を立てるために役立つ様々なものがあります。以下はその主な利用方法です。

[平滑化]
・移動平均線は上下に動く価格の変動を平滑化することができます。

[トレンドの識別]
・価格と移動平均線の位置関係→価格が移動平均線の上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドを示します。
・移動平均線の方向→移動平均線が上向きであれば上昇トレンド、下向きであれば下降トレンドと考えることができます。

[サポートとレジスタンス]
・移動平均線はサポートやレジスタンスレベルとして使用されます。サポートは、価格が下落してもそれ以上下がりにくいと考えられる水準、レジスタンスは価格が上昇してもそれ以上上がりにくいと考えられる水準を指します。

[クロスオーバー戦略]
・短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へとクロスする現象を「ゴールデンクロス」と呼びます。これは上昇トレンドの開始を示す重要なサインです。一方、「デッドクロス」はその逆で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へとクロスすることで、下降トレンドの始まりを意味します。

[平均乖離]
・移動平均線と現在価格の乖離幅を分析することで、トレンドの発生や市場の過熱状態を評価することができます。

移動平均線をEA開発で使う手法

ここではEAを開発する際によく使用するテクニックや考え方を紹介します。

[現在の価格の確認方法]
現在の価格は単純にBidやAskを参照することがありますが、HMAのように遅延が少なく平準化されるインジケーターを利用することがあります。遅延を最小限に抑えるために期間は短めの数値を利用します。

[トレンドの識別方法]
トレンドを識別する際には移動平均線と現在価格の位置関係を見る方法が非常に有効です。移動平均線より価格が上に位置している場合、上昇トレンドを示すと考えます。
この方法は、移動平均線の遅延特性を利用してトレンドを判断します。そのため、遅延が顕著な期間の長いSMAなどを利用します。

[短期のエントリーポイントの決定]
指標発表などにより急激にトレンドが形成された時や、大きく価格が動いた場合、短期間のデータでの判断が必要となります。このような状況では、短期間の移動平均線と価格の乖離を見ることが、素早い市場反応を捉える上で非常に有効です。

[クロスオーバーの線種]
ゴールデンクロスやデッドクロスを利用する際、短期線には遅延が少ない移動平均線を使用すると、より早いエントリーポイントを特定できます。これに対して、長期線ではより滑らかで、期間の長い移動平均線を選択します。期間を長く設定することで精度は向上しますが、エントリーポイントの特定は遅れがちになります。また、滑らかな線は精度を高める効果があります。これらの要素のバランスをどう取るかは、EA開発者の技量とセンスが試される部分でもあります。

ABOUT ME
林貴晴(はやし たかはる)
アメリカ合衆国ニューヨークのマンハッタン地区生まれ。S&P500、SMI、FTSE100に上場する著名な製薬会社で活躍後、株式会社ゴゴジャンの部長として金融業界に転向。その後現在は複数の会社役員を務めている。業界における常識や流行を問わず、独自の道を貫く姿勢が強く、ロットコントロールや時間(AMSER)を用いた投資戦略は大きな評価を得ている。
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